DICAS DE USABILIDADE

☰ Sumário PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

O que é Análise Geral?

A Análise Geral fornece uma visualização de todas as ações listadas na BMF, com exceção das ações Outliers, ou seja, são subtraídas as ações com fundamentos muito distantes das demais.

Sendo assim, consiste na análise de todas as ações que podem ser submetidas à técnica de clusterização, sem distorcer o resultado final dos grupos.

O que é Análise de Setores?

A Análise de Setores leva este nome, pois fornece uma visualização das ações segmentadas pelos setores de atuação das empresas listadas na Bolsa brasileira.

Ela difere da análise geral, visto que são contabilizados apenas os dados de análise relativos àquele setor (média, escore padrão, Componentes principais, etc).

O que são Ações Outliers?

As ações Outliers são aquelas que possuem um ou mais fundamentos muito distantes das demais (podendo ser uma variação muito positiva ou negativa).

Portanto, apresentam características únicas que impedem sua análise juntamente com as demais ações da análise geral ou análise de setores.

Estatisticamente, os Outliers são dados amostrais com escore padrão elevado.

O que é Clusterização?

A Clusterização é um tipo de aprendizado de máquina não supervisionado, muito utilizado em análise estatística para classificar dados pertencentes à uma amostra em grupos que compartilham características comuns. Na nossa Plataforma, as ações são agrupadas com base em indicadores fundamentalistas previamente selecionados.

O gráfico gerado a partir da clusterização nos fornece idéias sobre a afinidade de uma empresa em relação a outra baseada em seus indicadores, logo quanto mais próximo um grupo de empresas está, existe uma maior similaridade dos seus fundamentos.

O que são os Centróides?

Os centróides são as ações mais próximas dos centros de cada cluster (grupo de ações) e são escolhidos através do processo de aprendizado de máquina. Tecnicamente, representam os 3 centros que possuem a menor soma de distâncias euclidianas relativamente ao conjunto de ações analisadas.

Estes centros podem ser interpretados como um resumo das principais características encontradas em cada grupo.

Como Interpretar a Distribuição Característica dos Clusters?

A tabela de distribuição característica traz ao investidor uma visualização da distribuição percentual de cada um dos grupos resultantes da clusterização, em relação aos valores assumidos pelos indicadores.

Sendo assim, esta distribuição revela, percentualmente, quantas ações do grupo assumem valores abaixo, dentro ou acima da média, para cada indicador.

Qual o Significado da Coluna de Avaliação?

A avaliação é feita para auxiliar o investidor a ter uma visão geral de como está a saúde da empresa baseado em seus indicadores do último trimestre. A nota final pode variar de 0 a 10.

Esta nota é composta pela combinação de 10 indicadores, sendo eles: P/L, P/VP, Div. Yield, ROE, Cresc. Rec.5a, PSR, Mrg. Líq., ROIC, Dív.Brut/ Patrim., Liq. Corr., sendo analisados combinando técnicas de grandes investidores como Warren Buffet, Benjamin Graham e Kennedy Fisher.